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5月合約繼續(xù)邊緣化
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http://www.shushitongpu.cn 發(fā)表日期：2010-5-20 15:48:19
蘭格鋼鐵 |
在經(jīng)歷了周二的大漲之后，昨日A股總體平穩(wěn)。滬深300指數(shù)微跌0.33%，報收2762.17點。而股指期貨眾合約則因為周二收盤時較高的價差在周三大幅收窄，跌幅普遍高于現(xiàn)貨指數(shù)。
兩個近期合約中，昔日的主力合約IF1005合約昨日下跌下跌0.58%，報收2763.40點，期現(xiàn)貨價差為1.23點，全日成交14913手，未平倉合約數(shù)為1159手，較上一交易日下降765手；至于新一代的主力合約IF1006合約則下跌1.19%，報收2784.8點，期現(xiàn)貨價差為22.63點，全日成交340531手，未平倉合約數(shù)為12817手，較上一交易日上升1389手。
至于兩個遠期合約，IF1009合約昨日下跌1.09%，報收2811點，期現(xiàn)貨價差為48.83點，全日成交2330手，未平倉合約數(shù)為847手；IF1012合約則下跌0.54%，報收2855點，全日成交4265手，未平倉合約數(shù)為1213手。從未平倉合約數(shù)來看，IF1012合約僅次于主力合約IF1006合約排名第二，而IF1005合約已經(jīng)淪落至第三的位置，不過對于還有兩天壽命的IF1005合約而言，也是注定的歸宿。
縱覽昨日IF1006合約的走勢，雖然幾度出現(xiàn)的高價差再次證明指數(shù)期貨投資者的激進風(fēng)格，但是此后A股沖高回落的走勢也證明了僅靠股指期貨投資者的一廂情愿，是難以逆勢拉動A股上漲的。在早盤最初的向下調(diào)整中，IF1006合約乖乖的跟隨現(xiàn)貨合約下跌，由于跌幅大于現(xiàn)貨，所以期現(xiàn)貨價差由開盤初的45點左右一度收窄至10點以下，此后很長一段時間在10點至30點之間盤整，直到11點中A股整體快速拉起之時，IF1006合約才快速飆升，期現(xiàn)貨價差亦拉闊至50點以上，而在下午開盤伊始的幾波上攻中，期現(xiàn)貨價差均能維持在50點以上甚至一度至60點，顯示股指期貨投資者極強的做多意愿。
怎奈天不遂人愿。A股并未如周二那樣在期指高價差的推動下繼續(xù)上攻，反而是在一點半后開始持續(xù)性的下滑，于是IF1006合約也只能隨波逐流，再加上臨近收盤大量平倉盤涌出，期現(xiàn)貨價差收窄至最低15點，至收盤時也不過22.63點。幸而，A股收盤后的最后15分鐘交易中，IF1006合約上漲0.11%，并未繼續(xù)此前A股的下跌趨勢。 |
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文章編輯：【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.shushitongpu.cn |
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